Mapeamento de Séries Temporais em Redes Complexas

MAPEAMENTO DE SÉRIES TEMPORAIS EM REDES COMPLEXAS Camargo, A.L.1, Eisencraft, M.2 1

2

Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Federal do ABC; Escola Politécnica, Universidade de São Paulo

Recentemente, teorias referentes ao estudo de redes complexas estão sendo utilizadas em uma aplicação até então inédita: a análise da dinâmica de séries temporais. Diversos autores propuseram procedimentos distintos para caracterizá-las a partir de propriedades de redes complexas. Tais estudos sugerem que é possível caracterizar uma série temporal a partir da rede gerada por ela. As propriedades de séries temporais investigadas para essa caracterização permitem classificá-las em periódicas e não periódicas, periódicas acrescidas de ruído, aleatórias e não aleatórias e caóticas e não caóticas. A primeira autora desse resumo está realizando um mestrado que tem como objetivo mapear uma série temporal de mercado financeiro em uma rede complexa, estudar propriedades estatísticas de ambas e assim, obter conclusões a respeito das relações entre elas. O presente trabalho consiste em um estudo preliminar envolvendo simulações computacionais dos três tipos de redes complexas frequentemente referenciadas na literatura: as redes aleatórias; as redes small world e as redes livres de escala. Também discute-se o mapeamento de duas séries - uma série periódica acrescida de ruído e uma a série oriunda da evolução temporal de uma das variáveisde estado do sistema de Lorenz. De acordo com os resultados obtidos, concluiu-se que a série temporal aleatória acrescida de ruído está associada a uma rede aleatória e que a série obtida do Sistema de Lorenz está associada a redes small world e livres de escala.

Palavras-chave: Redes Complexas, Séries Temporais, Mercado Financeiro.